Ежегодный стресс-тест успешно прошли 23 крупнейших банка США

Объём собственного капитала банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований

Валютный рынок
Валютная пара USDKZT на биржевых торгах вторника, 27 июня, продолжила изменяться в узком боковом коридоре 449-452 тенге за доллар на фоне сбалансированности спроса и предложения и вопреки падению котировок нефти. При этом по итогам дня курс по паре USDKZT незначительно вырос до 450,43 тенге за доллар (+0,35 тенге). Объём торгов особо не изменился и составил 128,8 млн долларов (+2,7 млн). В ближайшей перспективе определяющее влияние на курс могут оказывать объёмы конвертации трансфертов из Нацфонда в июле (будут оглашены 1 июля).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 452,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Денежный рынок
Ставки денежного рынка во вторник продолжили рост на фоне сохраняющегося повышенного спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников в преддверии завершения первого полугодия (доходность TONIA выросла с 16,28 до 16,77%, SWAP – с 15,57 до 15,96%). Объём торгов сложился немного выше средних значений текущего месяца и составил 657,5 млрд тенге (среднее значение в июне – 603,4 млрд). В то же время открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи отметки 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок
Во вторник отдельные инструменты индекса KASE продемонстрировали разносторонние изменения (свыше 1%). В частности, в «зеленой» зоне закрылись акции КазТрансОйла (+2,3%), БЦК (+1,5%) и Казатомпрома (+1,2%), тогда как в «красной» – КМГ (-2,0%). На этом фоне индекс KASE вырос до отметки 3 572,16 пункта (+0,17%). Из важных событий на рынке отметим, что Фонд развития промышленности выплатил дивиденды по простым акциям за 2022 год на общую сумму 11,2 млрд тенге.

Мировой рынок
Основные фондовые индексы США по итогам среды продемонстрировали околонулевую динамику на фоне «ястребиного» выступления главы Федрезерва. В частности, на ежегодном форуме Европейского центробанка Джером Пауэлл вновь указал, что считает возможным дальнейшее ужесточение монетарной политики. При этом он не исключает повышения ставок дважды на предстоящих заседаниях, поскольку инфляция все ещё находится значительно выше таргета в 2% (в мае – 4% в годовом выражении).

Между тем в среду Федрезерв сообщил, что 23 крупнейших банка США успешно прошли ежегодный стресс-тест финансовых учреждений и, соответственно, смогут пережить тяжелую рецессию в случае её наступления. Как сообщили в Федрезерве, объём собственного капитала банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составили 541 млрд долларов. Cтресс-тест этого года представлял собой условия тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, существенным увеличением вакантных должностей в офисах и снижением цен на жилье на 38%. На этом фоне акции ряда крупных американских банков растут более 1% на пост-маркете.

Нефть
Нефтяные котировки в среду немного восстанавливались, закрывшись на отметке 74,03 доллара за баррель (+2,5%). Поддержку котировкам оказали данные о более сильном падении запасов сырья в США относительно ожиданий рынка. Так, за прошлую неделю показатель сократился сразу на 9,6 млн баррелей – до 453,7 млн баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения запасов лишь на 1,8 млн баррелей.

Российский рубль
Курс по паре USDRUB в среду существенно вырос – до 86,37 рубля за доллар (+1,5% ил 1,31 рубля). Этому могло способствовать завершение налоговых выплат российскими компаниями. Отметим, что на среду, 28 июня, пришелся единый день уплаты налогов, в бюджет должны были быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.