АРРФР: Надзор будет сконцентрирован на наиболее высоких рисках банков

Чего ожидает агентство от оценки качества активов БВУ

- С начала прошлого года Национальный банк РК ввел риск-ориентированный надзор (РОН) банковского сектора. Тем не менее за целый год регулятор ни разу не информировал о реализованных мерах в рамках РОН. С чем это связано? И каких областей коснулись изменения надзорных подходов?

- В рамках усиления регуляторного и надзорного мандата с 1 января 2019 года введен надзор на основе рисков, в том числе право уполномоченного органа применять надзорные суждения.

Так, с учетом международного опыта и рисков, выявленных в деятельности банков, регулятор уполномочен использовать мотивированное суждение в следующих областях: согласование менеджмента и акционеров; определение лиц, связанных с банком особыми отношениями; оценка адекватности созданных провизий (резервов); оценка систем управления рисками и внутреннего контроля. Данный подход позволяет выявлять существенные риски банков на ранних стадиях.

Также изменения надзорных подходов регулятора коснулись качественной оценки банков и системы надзорного реагирования. В этой связи новые подходы выстроены на базе методологии Supervisory review and evaluation process (SREP), которая использует полный инструментарий надзорной практики регулятора и обеспечивает эффективный риск-ориентированный подход в надзоре для регулятора.

В 2019 году первая оценка банков была проведена в соответствии с методологией SREP.

В последующем результаты оценки банков будут использованы для совершенствования внутреннего надзорного процесса, калибровки методологии SREP, разработки детальной методики и рекомендаций для кураторов банков.

Возможности, которые даёт риск-ориентированный надзор, легли в основу надзорного процесса, и регулятор использует их в повседневной практике, в том числе при осуществлении SREP и оценки качества активов AQR. При этом планируется его дальнейшее совершенствование.

Касательно того, какие меры и мероприятия были реализованы в рамках РОН, сообщаем, что данная информация не является публичной, поскольку эти вопросы относятся к сфере взаимодействия финансового регулятора и БВУ.

- Оценка качества активов 14 крупнейших банков проведена совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями в соответствии с методологией ЕЦБ. Насколько такого рода общепринятые мировые практики коррелируют с реалиями отечественного банковского сектора?

- Да, изучение состояния казахстанского банковского сектора проведено в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества.

При этом необходимо отметить, что данная методология скорректирована с учетом специфики законодательства Казахстана и бизнес-процессов отечественных банков, но при этом сохраняя уровень консервативности ЕЦБ.

В то же время в 2020 году Агентством продолжится работа по совершенствованию подходов риск-ориентированного надзора. В частности, по следующим направлениям: политика надзора, обеспечение эффективности пруденциального надзора, синергия микро- и макропруденциального регулирования.

Следует подчеркнуть, что надзор будет сконцентрирован на наиболее высоких рисках банков с применением интенсивного мониторинга и проверок для поддержания капитала выше, чем минимальные требования.

Кроме того, надзор на «forward-looking» основе дополнится мотивированным суждением, непрерывной оценкой внутренних рисков, влиянием макропруденциальных и макроэкономических рисков, а также с учетом превентивности надзорных мер.

- Какой эффект ожидает регулятор от оценки качества активов? И вправе ли БВУ оспаривать итоги AQR?

- По итогам AQR Агентство сформирует полное представление о реальном положении дел в банковском секторе и сможет более предметно подойти к урегулированию выявленных в ходе программы недостатков.

Вместе с тем ожидается совершенствование действующих бизнес-процессов банков согласно лучшей мировой практике, активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения страны. Помимо этого, за счёт повышения прозрачности финансового сектора для потенциальных инвесторов прогнозируется и улучшение инвестиционного климата в целом по Казахстану.

Однако уже в процессе проверки многие банки-участники приняли во внимание наблюдаемые результаты и предприняли меры для улучшения качества портфеля, а также начали работу по совершенствованию политик и процессов, данных и систем для соответствия требованиям методологии AQR.

На данный момент Агентство проводит анализ индивидуальных результатов банков, а также обсуждение с банками отдельных выводов.