Совокупный объем торгов на KASE в январе снизился на 9,4%

Показатель составил 23,7 трлн тенге

По данным KASE, совокупный объём торгов на рынке в минувшем месяце составил 23,7 трлн тенге и снизился относительно декабря на 9,2% или 2,4 трлн тенге. Значение Индекса KASE выросло на 1,5% и составило 3 299,91 пункта. Капитализация рынка акций в указанном периоде выросла на 2,5%, до 21,7 трлн тенге, объём торгуемого корпоративного долга снизился на 0,3%, до 14,4 трлн тенге. По состоянию на 1 февраля 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 579 наименований 228 эмитентов. На эту дату в Центральном депозитарии числилось 578 673 лицевых субсчета, открытых на 545 431 физическое лицо. По итогам января физическими лицами зарегистрировано 38 972 новых лицевых субсчета.

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам января 2023 года капитализация рынка акций составила 21,7 трлн тенге (47,2 млрд долларов), что на 524 млрд тенге или 2,5% выше показателя предыдущего месяца. Основная доля роста пришлась на капитализацию АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и АО Kaspi.kz за счёт повышения цены их акций.

На конец января в торговых списках KASE находились акции 113 наименований 99 эмитентов, из них акции четырёх наименований четырёх эмитентов допущены к обращению в секторе «Нелистинговые ценные бумаги». В январе из официального списка KASE по инициативе эмитента были исключены простые акции АО «Казбургаз».

Объём торгов акциями в январе составил 19 млрд тенге, снизившись относительно декабря на 90,4% или 179,3 млрд тенге.

В отчетном месяце в рамках подписки АО AMF Group разместило 561 678 простых акций по цене 258 тенге за бумагу на общую сумму 144,9 млн тенге.

На вторичном рынке объём торгов составил 18,9 млрд тенге. Среднедневной объём торгов составил 944 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 990, средний объём одной сделки – 315,7 тыс. тенге.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 48,2% от суммарного объёма сделок с акциями, на долю банков – 2,4%, на долю брокерско-дилерских организаций – 7,7%, на долю других институциональных инвесторов – 2,7%, на долю прочих юридических лиц – 38,9%. Доля нерезидентов составила 32,9%.

ИНДЕКС KASE

Значение Индекса KASE в январе выросло на 1,5% и к концу месяца составило 3 299,91 пункта. Максимальное значение было зафиксировано 25 января – 3 334,03 пункта.

С 3 февраля 2023 года в расчет Индекса KASE включены простые акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Ценные бумаги АО «Национальная компания «КазМунайГаз» закрыли январь ростом на 1%.

Объём сделок с индексными акциями в январе 2023 года составил 3,3 млрд тенге, что на

616 млн тенге выше показателя декабря 2022 года. Наибольший объём торгов пришелся на простые акции АО «Kcell» – 1 247,7 млн тенге (38,0% от общего объёма торгов с индексными акциями).

Простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» по итогам января выросли в цене на 10,4%. С начала года до 25 января цена акций последовательно росла на позитивных корпоративных новостях: 5 января компания объявила о подтверждении международных рейтингов агентствами Fitch и Moody’s на уровне BBB- Стабильный и Baa2 Стабильный соответственно. Также компания сообщила о продлении министерством энергетики контрактов недропользования двух дочерних предприятий и о завершении к 2025 году инвестиционной стадии совместного проекта с канадской урановой компанией Cameco. С 27 января после объявления производственных итогов за 2022 год цена акций начала корректироваться вниз. По итогам года объём производства компании снизился на 3%, до 21,2 тыс. тонн, объём продаж снизился на 1%, до 16,4 тыс. тонн, при этом средняя цена реализации выросла на 31%, до 43,46 доллара за унцию урана. В 2023 году компания планирует оставить производство на уровне 20,5-21,5 тыс. тонн и при этом снизить объём реализации до 15,4-15,9 тыс. тонн.

На втором и третьем месте по итогам месяца расположились акции АО «Казахтелеком» и АО «Kcell» с результатами +2,9% и +1,4% соответственно. 11 января АО «Казахтелеком» объявило о том, что планирует возобновить работу по прокладке волоконно-оптической связи по дну Каспия совместно с AzerTelecom и закончить работы в течение полутора-двух лет.

Из индексных представителей финансового сектора в зелёной зоне завершить месяц смогли только простые акции АО Kaspi.kz, прибавившие 1,1%. В середине месяца Михаил Ломтадзе увеличил свою долю в финтех-гиганте с 23,42% до 24,55%, также продолжается выкуп ГДР на Лондонской фондовой бирже: согласно отчетам, размещенным на сайте биржи, в январе было выкуплено 187 173 ГДР на сумму 13,7 млн долларов, корпоративные результаты Группа объявит 27 февраля.

Наибольшим снижением завершили месяц акции АО «КазТрансОйл», потерявшие в цене 3,3%. 13 января было получено подтверждение Министерством энергетики РФ на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. 26 января АО «КазТрансОйл» объявило производственные итоги за 2022 год. Объём транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов сократился на 1,4%, до 40,7 млн тонн, при этом объём поставок на нефтеперерабатывающие заводы РК и консолидированный грузооборот выросли на 5,5% и 0,5% соответственно.

СЕКТОР KASEGLOBAL

На конец января в секторе KASE Global находились акции 46 наименований и шесть ETF иностранных эмитентов.

За отчетный месяц в секторе KASE Global было заключено 4 520 сделок на общую сумму 2 млрд тенге. Относительно декабря объём торгов вырос на 16,8% или на 287,3 млн тенге. Среднедневной объём торгов составил 100 млн тенге, среднедневное количество сделок – 226, средний объём одной сделки – 442,7 тыс. тенге.

По итогам месяца наибольший объём сделок пришелся на следующие акции:

· Apple Inc. (AAPL_KZ) – 541 сделка на общую сумму 449,4 млн тенге;

· Intel Corporation (INTC_KZ)– 535 сделок на общую сумму 201 млн тенге;

· Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) – 272 сделки на общую сумму 177,3 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов 52,1% приходится на физические лица, 17,7% – на брокеров-дилеров, 30,2% – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 3,0%.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объём корпоративного долга в обращении в январе 2023 года снизился на 0,3% или 42,0 млрд тенге, до 14,4 трлн тенге (31,3 млрд долларов).

На конец января 2023 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 342 выпусков 82 эмитентов. За январь в официальный список KASE был включен один выпуск облигаций ТОО «МФО «Кредит Time». В январе из официального списка KASE были исключены пять выпусков облигаций: по одному выпуску АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «НАК «Казатомпром», АО «КазАгроФинанс» и АО «Kaspi Bank» в связи с истечением срока обращения и один выпуск АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по инициативе эмитента.

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в январе повысилось на 19 б.п. и на конец месяца составило 12,85% годовых.

Объём торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно декабря 2022 года на 66,3% или на 362,8 млрд тенге, до 184,3 млрд тенге. Среднедневной объём торгов составил 9,2 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 108 сделок (на вторичном рынке – 107 сделок), средний объём одной сделки – 85,5 млн тенге (на вторичном рынке – 18,1 млн тенге).

В январе 2023 года объём первичного рынка корпоративных облигаций составил 145,7 млрд тенге, что ниже показателя декабря на 64,4% или 263,6 млрд тенге. В отчетном месяце состоялись размещения трёх выпусков – АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло 43,9 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 18,12-18,53% годовых и со сроком погашения от трёх до семи лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля брокеров-дилеров составила 0,3%, других институциональных инвесторов – 75,7%, прочих юридических лиц – 24,1%. Нерезиденты на первичном рынке корпоративных облигаций участие не принимали.

Объём торгов на вторичном рынке облигаций относительно декабря 2022 года снизился на 72,0% или 99,3 млрд тенге, до 38,6 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля брокерско-дилерских организаций составила 4,2%, других институциональных инвесторов – 33,9%, прочих юридических лиц – 59,8%, доля физических лиц – 2,2%. Доля нерезидентов составила 21,8%.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 21,7 трлн тенге (47,2 млрд долларов), увеличившись с начала года на 0,9% или 188,5 млрд тенге.

Суммарный объём торгов ГЦБ на KASE составил 515,6 млрд тенге и снизился по сравнению с декабрем прошлого года на 22,8% или 152,7 млрд тенге. По итогам января 2023 года среднедневной объём торгов составил 25,8 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,3 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 17 (на вторичном рынке – 11), средний объём одной сделки – 1,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,3 млрд тенге).

Объём торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 21,8% или на 125,4 млрд тенге, до 449,6 млрд тенге. Весь объём пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было размещено 12 выпусков облигаций со средневзвешенной доходностью 11,50-16,70% годовых (под 11,50-17,00% годовых), разместив облигации со сроком погашения от года до 25 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 66,5%, на долю брокеров – 2,6%, на долю других институциональных инвесторов – 20,3%, на долю прочих юридических лиц – 10,5%, на долю физических лиц – 0,1%. Доля нерезидентов на первичном рынке ГЦБ составила менее 0,1%.

Объём торгов на вторичном рынке снизился на 29,3% на 27,3 млрд тенге и составил 66,0 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального банка на вторичном рынке составила 54,9% или 36,3 млрд тенге от общего объёма торгов, доля МЕКАМ – 43,7% или 28,9 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,2% или 150,9 млн тенге. Остальной объём, составляющий 1,1% или 745,9 млн тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Турции и Австрии).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 27,6%, на долю брокеров-дилеров – 1,7%, на долю других институциональных инвесторов – 4,4%, на долю прочих юридических лиц – 65,7%, на долю физических лиц – 0,6%. Участие нерезидентов оценивается в 10,7%.

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец января 2023 года в торговых списках KASE находились облигации 40 выпусков четырёх международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.

За январь 2023 года в официальный список KASE был включен один выпуск зелёных облигаций Азиатского банка развития. В январе из сектора «Ценные бумаги международных финансовых организаций» исключен один выпуск облигаций Азиатского банка развития в связи с истечением срока обращения.

В январе объём торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 67,0% или на 3,7 млрд тенге и составил 9,1 млрд тенге. Среднедневной объём торгов составил 456,8 млн тенге (на вторичном рынке – 11,8 млн тенге), среднедневное количество сделок – одна сделка, средний объём одной сделки – 365,4 млн тенге (на вторичном рынке – 11,8 млн тенге).

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций был размещен один выпуск Азиатского банка развития на общую сумму 8,9 млрд тенге под 16,65% годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 50,6%, доля институциональных инвесторов – 49,4%. Нерезиденты на первичном рынке МФО участия не принимали.

В январе 2023 года объём торгов на вторичном рынке снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 95,7% или на 5,2 млрд тенге и составил 235,4 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций весь объём пришелся на счета юридических лиц.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 1 февраля 2023 года в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов» находился 21 инструмент паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний, а также шесть ETF.

В отчетном месяце объём торгов составил 302,2 млн тенге и снизился относительно декабря 2022 года на 14,2% или на 50,1 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 40,6% приходится на физические лица, 11,0% – на брокеров-дилеров, 48,4% – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 10,8%.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 1 февраля 2023 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО Kaspi.kz, АО «Казахтелеком» и АО ForteBank.

Объём торгов в январе 2023 года составил 153,2 млн тенге и снизился относительно декабря 2022 года на 87,3% или на 1,1 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 33,4% пришлось на долю брокерско-дилерских организаций, 56,8% – на других институциональных инвесторов, 9,7% – на физических лиц. Нерезиденты на торгах участия не принимали.

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 1 февраля 2023 года в Центральном депозитарии числилось 578 673 лицевых субсчета, открытых на 545 431 физическое лицо. По итогам января физическими лицами зарегистрировано 38 972 новых лицевых субсчета.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В январе текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимал участие 31 член KASE.

Объём торгов в январе на рынке иностранных валют понизился относительно декабря 2022 года на 6,2% или на 112,8 млрд тенге, до 1,7 трлн тенге. Среднедневной объём торгов уменьшился с 87,0 до 85,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок уменьшилось с 440 до 347, средний объём одной сделки повысился с 198,0 до 247,4 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объём торгов на рынке денег в январе составил 21,2 трлн тенге, понизившись относительно показателя декабря на 7,1% или на 1,6 трлн тенге.

13 января Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 17,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15,75%.

Композитный индикатор денежного рынка MM Index, представляющий собой средневзвешенное через объём сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, уменьшился за месяц на 169 б.п., с 17,85% до 16,16% годовых.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Совокупный объём операций репо в январе составил 17,8 трлн тенге, что меньше объёмов декабря на 1,4 трлн тенге или на 7,2%. В среднедневном выражении объём операций понизился c 911,5 до 888,5 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключённых сделок повысилось с 1 164 до 1 229, средний объём сделки понизился с 783,3 до 723,1 млн тенге.

Объём операций авторепо с ГЦБ составил 13,1 трлн тенге, или 73,8%, авторепо с НЦБ – 4,6 трлн тенге, или 26,2%, прямое репо ГЦБ – 130,1 млн тенге, или менее 0,1%, прямое репо НЦБ – 3,8 млрд тенге, или менее 0,1%.

По итогам января 2023 года индикатор TONIA снизился на 147 б.п., с 17,63% до 16,16% годовых, значение индикатора TRION – на 133 б.п., с 17,56% до 16,23% годовых, значение индикатора TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней – на 108 б.п., с 17,04% до 15,96% годовых.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА

Совокупный объём операций валютного свопа в январе составил 3,5 трлн тенге, что ниже объёма декабря на 240,5 млрд тенге или на 6,5%. Среднедневной объём операций понизился cо 177,1 до 173,9 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключённых сделок незначительно повысилось c 24 до 25, средний объём сделки понизился с 7,4 до 7,0 млрд тенге.

В инструментальной структуре 36,1% от общего объёма на рынке валютного свопа (1 256,1 млрд тенге или 2 713,9 млн долларов) пришлось на операции с однодневным валютным свопом (USD/KZT_0_001), 63,1% от общего объёма торгов на рынке валютного свопа (2 196,0 млрд тенге или 4 747,9 млн долларов) пришлось на операции с двухдневным валютным свопом (USD/KZT_0_002), 0,8% от общего объёма торгов на рынке валютного свопа (26,5 млрд тенге или 4,0 млрд рублей) пришлось на операции с двухдневным валютным свопом (RUB/KZT_0_002).

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец января составила 16,18% годовых, уменьшившись за месяц на 244 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) понизилась в январе на 196 б.п., до 16,72% годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара к тенге, курс российского рубля к тенге, простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана», простые акции АО «НАК «Казатомпром» и Индекс KASE.

В январе 2023 года было заключено четыре сделки с фьючерсами на курс российского рубля к тенге на сумму 6,8 млрд тенге. На 1 февраля открытые позиции участников торгов на рынке деривативов составили 1 000 000 фьючерсов.