По итогам AQR обеспечена качественная трансформация бизнес-процессов банков

Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка

По результатам AQR 14 крупнейших БВУ Агентство в 2020 году определило ключевые недостатки в системе управления рисками банков в части оценки кредитного риска, оценки залогового имущества, системы корпоративного управления, учета и аудита, которые они должны устранить путём усовершенствования политик и процедур, исполнения мероприятий согласно утверждённым индивидуальным Планам корректирующих мер по итогам AQR.

Для пополнения выявленного непокрытого уровня кредитного риска по банкам, включенным в Программу повышения финансовой устойчивости, по итогам AQR акционеры докапитализировали свои банки на общую сумму 128 млрд тенге.

В течение 2020-2022 годов Агентство осуществляло мониторинг исполнения банками Планов корректирующих мер в ходе дистанционного надзора и инспекционных проверок, заслушивало отчеты руководящих работников банков на периодических встречах.

В целом с апреля 2020 года по 1 октября 2022 года банками реализовано 85% или 20 тыс. мероприятий от общего количества мероприятий из Планов корректирующих мер (23 449 мероприятий), в том числе:

- трансформация, совершенствование внутренних документов и процедур – 82,4% или 2 962 мероприятия;

- обновление ключевых бизнес-процессов в части оценки и мониторинга кредитных рисков – 85,1% или 10 199 мероприятий;

- совершенствование процессов оценки залогового обеспечения – 86,9% или 4 239 мероприятий.

Банками доработаны/скорректированы триггеры обесценения займов, критерии реструктуризации, внесены корректировки в методики формирования провизий, обновлены процессы анализа платежеспособности заемщиков, составления финансовой и регуляторной отчётности, построения моделей оценки розничных займов и т.д.

До полного исполнения Планов корректирующих мер банкам-участникам осталось завершить автоматизацию новых и усовершенствованных бизнес-процессов. Вместе с тем часть банков на сегодняшний день полностью завершили оптимизацию бизнес-процессов, оставшиеся в усиленном режиме проводят соответствующие работы.

Результаты проведенных мероприятий в течение двухлетнего периода показали, что в банках произошла существенная трансформация ключевых бизнес-процессов в соответствии с наилучшей мировой практикой:

- усиление процесса оценки кредитного риска путём повышения точности расчетов провизий по индивидуальным и коллективным займам, улучшения порядка определения их размера и процесса выявления признаков обесценения за счёт расширения триггеров обесценения займов и их автоматизации в информационных системах банка;

- улучшение подхода к оценке качества данных финансовой отчетности заемщиков, которое помогает взвешенно оценивать размер вероятных кредитных убытков и принимать адекватные решения при финансировании клиентов;

- доработка внутренних процедур по определению и применению критериев связанности заемщиков, которая поможет снизить риски при финансировании аффилированных лиц и избежать концентрации рисков внутри одной группы лиц;

- существенное повышение требований к качеству отчетов независимых оценщиков при определении рыночной стоимости обеспечения и внедрение процедуры обязательной их экспертизы на предмет соответствия примененных оценщиками подходов к оценке и содержанию отчета требованиям законодательства и международных стандартов оценки с последующей корректировкой стоимости залогов в случаях несоответствия отчетов предъявляемым требованиям;

- внедрение требований к валидации инструментов измерения кредитных рисков, которое поднимет качество управления рисками и уменьшит вероятность принятия необоснованных рисков и решений;

- дальнейшее усовершенствование процессов бизнес-планирования, бюджетирования, разработки стратегий развития и ценообразования и т.д.

Окончательное внедрение всех обновлённых бизнес-процессов в деятельность банков путём их полной автоматизации позволит завершить качественный переход БВУ к наилучшим стандартам ведения банковского дела и повысит устойчивость к внешним и внутренним шокам.