В ГЦБ Минфина вложено 6,2 трлн тенге пенсионных активов

ЕНПФ опубликовал отчет об инвестировании накоплений

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК:

˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 6 235,81 млрд тенге. Их доля в портфеле — 44,65%. На 1 сентября 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,3% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК — текущая стоимость 1 714,32 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,28%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 924,19 млрд тенге (6,62%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых.

- депозиты в иностранных банках на отчетную дату составили 704,12 млрд тенге. Их доля в портфеле — 5,04%. В рассматриваемом периоде с целью поддержания доходности валютного портфеля были размещены вклады в иностаранных банках, номинированных в долларах США, на общую сумму 500,89 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,67% годовых и сроком погашения от 1,8 до 2 месяцев.

- облигации международных финансовых организаций составили 378,85 млрд тенге. Их доля в портфеле — 2,71%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,47% годовых.

Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 276,25 млрд тенге (доля в портфеле — 1,98%), РЕПО — 250,09 (1,79%), депозиты в БВУ РК — 201,23 млрд тенге (1,44%), ГЦБ иностранных государств — 140,80 млрд тенге (1,01%), депозиты НБРК — 31,20 млрд тенге (0,22%), корпоративные облигации эмитентов РК — 15,04 млрд тенге (0,11%), PPN — 11,49 млрд тенге (0,08%), корпоративные облигации иностранных эмитентов — 6,36 млрд тенге (0,05%), денежные средства на инвестиционных счетах — 5,30 млрд тенге (0,04%) и прочие активы — 21,42 млрд тенге (0,15%). Отметим, что в индексном управлении активами находится 3 050,76, млрд тенге (доля в портфеле — 21,85%), в том числе в структуре присутствуют ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран и активы, находящиеся во внешнем управлении.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретённые за счёт пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте – 69,34%, в долларах США – 30,59%, в другой валюте – 0,07% портфеля пенсионных активов.

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 718,05 млрд тенге. На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также роста доходности по облигациям развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 5,18%», — пояснили в ЕНПФ.

На 1 сентября 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,58%. Накопленная доходность за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по август 2022 года составила 113,16%. За 8 лет с 2014 года по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Управляющие инвестиционным портфелем:

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 4,09 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 30,95%, ноты НБРК (22,11% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,34%), РЕПО (17,16%), денежные средства на инвестиционных счетах (12,44%). Отметим, что 63,96% портфеля представлено в тенге, 36,04% в долларах. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила 1,49%.

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 сентября 2022 года составили 2,58 млрд тенге. В структуре портфеля обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) составляет 51,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) — 15,07%, облигации квазигосударственных организаций РК — 9,53%, денежные средства на счетах — 8,85%, облигации банков второго уровня РК — 5,68%, МФО — 4,71%, корпоративные облигации организаций РК — 4,45%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,26% портфеля, в долларах США — 21,74%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022 г. по 01.09.2022 г. составила 1,19%.

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 сентября текущего года составили 1,49 млрд тенге. Они распределены в гособлигации РК — 43,04%, паи (ETF на индексы) — 20,92%, облигации квазигосударственных организаций РК — 9,64%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 8,61%, облигации МФО — 6,16%, облигации БВУ РК — 5,38%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК — 5,10%, денежные средства на инвестиционных счетах — 1,04%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) — 0,11%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,16% портфеля, в долларах США – 29,84%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила 0,82%.

- пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,97 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК — 53,89%, денежные средства на инвестиционных счетах — 19,39%, РЕПО — 16,17%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 8,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) — 1,82%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 81,95% портфеля, в долларах США – 18,05%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила 2,07%.