Куда вложены пенсионные активы казахстанцев

С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 1,1 трлн тенге

В результате инвестиционной деятельности общий размер начисленного инвестиционного дохода с 01.01.2021 года по 30.09.2021 года составил 1,1 трлн тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 октября 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные направления инвестирования НБРК (как доверительным управляющим) представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4 958,73 млрд тенге (37,89% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,3% годовых, в долларах США – 3,8% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 737,85 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,28%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 340,12 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 10,24%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,4% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 042,37 млрд тенге (7,96%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретённые за счёт пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,91%, в долларах США – 32,02%, в российских рублях и другой валюте – 0,07% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо — 660,61 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг — 128,94 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты — 30,45 млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, — 137,02 млрд тенге;

- прочие доходы составили 161,86 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 1 118,88 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 8,89% при инфляции 6,20%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,69%.

На 1 октября 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,08% при инфляции в размере 8,90%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,18%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объём средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 5,4 млрд тенге. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 2,4 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 45,85%, ноты НБРК (35,67% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (16,96%), остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах — 2,92%. 54,11% портфеля представлено в тенге, 45,89% – в долларах.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15.03.2021 на 01.10.2021 года составил 35,85 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,10%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 октября составили 1,5 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 20,86% портфеля, паи ETF (17,99%), облигации квазигосударственных организаций РК (16,26%), облигации БВУ (10,09%), операции обратного репо (9,30%). акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,54%), корпоративные облигации организаций РК (8,02%), МФО (7,88%) и денежные средства на счетах (1,05%). Инвестиции в национальной валюте составили 72,49% портфеля, в долларах — 27,51%.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15.03.2021 на 01.10.2021 года составил 56,61 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,94%. Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 октября составили 981,8 млн тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (29,75%), облигации квазигосударственных организаций РК (19,78%), облигации БВУ РК (11,60%), облигации МФО (9,80%), операции обратного репо (8,88%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (8,31%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,21%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,82%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 60,06% портфеля, в долларах – 39,94%.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15.03.2021 на 01.10.2021 года составил 33,56 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,49%.

На 1 октября 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 540,71 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (85,69%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (8,22%), денежные средства на инвестиционных счетах (6,09%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 01.04.2021 на 01.10.2021 года составил 29,92 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность пенсионных активов составила 6,57%.