В Казахстане планируют расширить методологию надзорного стресс-тестирования банков

Об основных приоритетах надзорной политики банковского сектора рассказала Мадина Абылкасымова

Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам по поддержке экономики и банковского сектора за последние два года уровень неработающих кредитов снизился с 7,4% до 6,9%. С начала годапоказательнеработающих кредитов по банковской системе незначительно вырос с 6,9% до 7,6% в результате отложенного эффекта спада экономической активности на кредитные портфели отдельных банков. Увеличение неработающих займов по системе на 132 млрд тенге было обусловлено ростом NPL по отдельным банкам, которые покрыты провизиями на 100%ине представляют угрозы для банковского сектора.

С начала текущего года позитивная динамика роста показателей банковского сектора сохранилась. Активы банков выросли на 5,9%, кредиты банков экономике на 3,3%. Рост кредитования корпоративного сектора составил 0,8%, что связано с тем, что в банках продолжаются процессы признания убытков и списанием неработающих кредитов.

Агентством принимаются меры по обеспечению прозрачности и предсказуемости проводимой надзорной политики регулятора для участников финансового рынка. Для этого впервые были разработаны и опубликованы основные приоритеты надзорной политики Агентства на 2021 год, которые были предварительно обсуждены с финансовым сообществом и одобрены Советом финансовой стабильности Республики Казахстан. Утвержден график ежеквартальных встреч с финансовым сообществом по обсуждению актуальных вопросов регулирования и развития финансового сектора.

Дополнительно, в текущем году Агентство планирует совершенствовать надзорный процесс путём внедрения инструментов регулярной оценки качества активов и надзорного стресс-тестирования для получения полной картины реального финансового состояния банков. Оценку качества активов предполагается провести в текущем году в пилотном режиме по отдельным банкам, с дальнейшим его ежегодным проведением в отношение всего банковского сектора после завершения реализации комплекса мер по автоматизации информационных систем Агентства и банков.

В целях реализации современных и эффективных международных практик в области банковского надзора Агентством планируется расширить методологию надзорного стресс-тестирования на основе статистических моделей оценки рисков банков. Надзорное стресс-тестирование позволит оценивать достаточность капитала банков в стрессовых условиях развития экономики. В текущем года Агентством запланировано проведение надзорного стресс-тестирования в пилотном режиме.

Агентством продолжена работа по расширению инструментов риск-ориентированного надзора. В 2021 году Агентством будет разработана методология расчета индивидуальной надзорной надбавки на капитал и порядок её применения в зависимости от риска профиля банка, которая будет введена в надзорную практику регулятора до конца 2022 года.

Основные подходы и принципы к внутренним процедурам и политикам по оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP) банков уже регламентированы требованиями к системе управления рисками. До конца 2021 года будут усовершенствованы регуляторные требования к оценке внутренних процедур и политик банков ICAAP и ILAAP с утверждением новых типовых форм.

До конца текущего года будет осуществлено внедрение регуляторных инициатив по результатам оценки качества активов по вопросам расширения критериев кредитного обесценения и установления требований к оценке залогового обеспечения.